市場平均を上回るパフォーマンスを誇るユニークな銘柄選別手法とは?

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Photo by iStock

2019年に入り、AI(人工知能)を活用したETFであるAIEQやARKK innovation ETFは、ベンチマークとして用いられるS&P500を上回る2ケタの伸びを示し、良好な運用パフォーマンスを上げている模様だ。

ETF Managers Groupの創設者兼CEOを務めるSam Masucci氏によると、IBMのAI「Watson」を活用したAIEQは、およそ6,000企業の四半期報告書からソーシャルルメディアの情報に至るまで分析した上で、毎日、75から100銘柄のポートフォリオを構築しているという。この銘柄リサーチは、1,000名のアナリストを要するもので、ポートフォリオ内の銘柄トップ10の中には、アルファベット(Alphabet)やアマゾン(Amazon)、ネットフリックス(Netflix)といったFANG銘柄のほか、卸小売業のコストコ(Costco)、ヘルスケアのバクスターインターナショナル(Baxter International)なども含まれる。2019年1月には、S&Pの上昇が6.5%に留まったのに対し、AIEQは11%も上昇した。

また、Global Trends InvestmentsのCEOであるTom Lydon氏によると、AIを活用したARKK innovation ETFは、革新的なテクノロジーセクターのすべての企業をリサーチし、ナノストリングテクノロジーズ(NanoString Technologies)やネットフリックス、スクエア(Square)など、30銘柄ほどでポートフォリオを構成しているという。ARKK innovation ETFは、1月にはAIEQを上回る15%の上昇を記録し、過去3か月で見てもS&P500が4%も下落する中で、プラス圏を維持するファンドとなっている。