ヘッジファンドにおけるAIの革命的な活用法

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AIと金融事業の統合は、まさにベストな組み合わせであると言えるだろう。
AI特有の技術を使うことで、出来高・金融の量的側面・必要とされる有用性や正確さなどを申し分なく処理・対応することが可能だからだ。AIはかなり多くのデータを、人間には不可能な速さで分析する。そのデータの中には株価に関する金融レポートや、ソーシャルメディアで発信された会計書類、トレンドニュース、そしてマクロ経済データなどが含まれている。数千台の機械がこれらの情報を一度に分析し、次に行うべきことと最適な取引の方法を決定するのだ。

米Forbesによると、香港に拠点をおくAidyia社が利用しているシステムは、人間の関与がなくとも取引を行うことができるという。同社のチーフサイエンティストであり共同設立者のベン・ゲーツェル氏は、「私たちがこの世を去ったとしても、AIによる取引は続くだろう」と語る。サンフランシスコのスタートアップや、 レイダリオ率いる巨大ファンド・ブリッジウォーターなどほかの企業もAidyia社のシステムに似た取引を行うようになってきている。この流れは明白で、調査会社Preqinによると、今や1360のヘッジファンドが取引の大部分にコンピューターモデルを導入しているという。

AIは過去の市場データをバックテストに利用し、マーケットがどのような反応をしたのかを学習している。「過去の市場パフォーマンスから未来を予測することはできない」というのは通説だが、このサイクルの繰り返しやコンピューターの進化が次世代の取引方法を作り出し、いずれは現時点でのディープラーニングの能力をさらにさらに上回るような技術が生まれるだろう。Aidyia社のCEO ケン・クーパー氏は、アルゴリズムのバックテストを繰り返すことでAI取引が年平均25%のリターンを生み出せると主張している。AI取引を利用する会社がウォールストリートの新時代に踏み出していることは間違いないだろう。